博时中证国新央企现代能源交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金招募说         明书    基金管理人：博时基金管理有限公司   基金托管人：中国建设银行股份有限公司                       重要提示   本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2024 年 2 月 27 日证监 许可[2024]345 号文注册募集。   基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。   本基金投资于目标 ETF 基金份额及证券市场，基金净值会因为目标 ETF 及证券市场波动 等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的 风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人 连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。   本基金的标的指数为中证国新央企现代能源指数，编制方案如下：   同中证全指指数的样本空间   （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取属于国资委央企名录，以及 实际控制权或第一大股东归属于国务院国资委的上市公司证券；   （2）对上述待选样本，选取业务涉及绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业的 上市公司证券作为现代能源主题证券：   ? 绿色能源产业：风电、光伏、水电、核电、新能源金属材料以及相关专业服务等；   ? 化石能源产业：煤炭、石油与天然气、化石能源电力、化石能源机械、化石能源基 建业务、化石能源专业服务等；   ? 能源输配产业：输变电设备、电网及自动化、输配电基础设施及相关配 套技术等；   （3）根据市值和中证碳中和评价，在上述现代能源主题证券中合计选取 50 只证券作 为指数样本：   对绿色能源产业和能源输配产业，按照过去一年日均总市值由高到低排名，分别选取 20 只和 10 只证券作为指数样本；对化石能源产业，分别计算其在各领域内的过去一年日均总 市值排名和中证碳中和评价排名，并以两者的算术平均计 算综合排名，选取综合排名靠前 的 20 只证券作为指数样本。    指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000    其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、 除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使化石能源产业中绿色收 入占比不高于 5%的上市公司证券权重不超过 3%，绿色收入占比高于 5%但不高于 10%的上市 公司证券权重不超过 5%；其他上市公司证券权重不超过 10%；非国务院国资委或国资委下属 中央企业实际控制的上市公司证券权重不超过 3%。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： http://www.csindex.com.cn/。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实 施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回 等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。    本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金 将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不 得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。本基金在基金合同生效三年后继续存 续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的， 基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。    本基金为博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）的联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指 数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟 踪中证国新央企现代能源指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币 市场基金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》及基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。   本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），投资者投 资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等 潜在风险，具体风险详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金 产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投 资风险。           第一部分                绪言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资 基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号—— 指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《博时中证国新央企现代能源交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》编写。   本招募说明书阐述了博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根 据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未 在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。             第二部分                      释义   《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 式联接基金 联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新 金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新 金发起式联接基金基金份额发售公告》 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修 订 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国 证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外 机构投资者和人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 份额余额及其变动情况的账户 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 个月 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 份额的行为 份额的行为 求将基金份额兑换为现金的行为 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 10% 份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约 基金应收款项及其他资产的价值总和 额净值的过程 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 可能发生的变更 易型开放式指数证券投资基金（目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 提销售服务费的基金份额类别 计提销售服务费的基金份额类别 有人服务的费用 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补 偿并支付费用的业务 人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金 的基金经理，下同）等人员参与认购的资金，发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元 （不含认购费），且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 期限不少于 3 年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人的高级管理人员或基金经理等 人员 算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产          第三部分                   基金管理人   一、基金管理人概况   名称： 博时基金管理有限公司   住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层   办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层   法定代表人：江向阳   成立时间： 1998年   注册资本： 2.5亿元人民币   存续期间： 持续经营   联系人：    王济帆   联系电话： （0755）8316 9999   博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准 设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持 有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％； 上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；浙江省国贸集团资产经营有限公司，持有 股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。   公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。   公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。   二、主要成员情况   江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。 法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国 际金融博士学位。1997年8月至2014年12月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副主任兼 新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员； 中国证监会期货监管部副处长、处长。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时 基金管理有限公司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理有限公司总经理。 自2020年至2020年代为履行博时基金董事长职务。自2023年至2024 年代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自2020年起任博时基金管理 有限公司党委书记。自2020年起，任博时基金管理有限公司董事长。   余志良先生，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士学位，研究生毕业 于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任招商局集团有限公司财务部（产权部） 副部长。历任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理、财务管理部总 经理，招商局置地有限公司总经理，招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监、瑞嘉 投资实业有限公司财务总监。   张东先生，硕士，总经理。1989年至2024年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、 财富业务和财务会计等工作。2024年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。自2024 年起，任博时基金管理有限公司董事。   马伯寅先生，博士。分别于1997年7月、2001年7月、2010年1月在北京大学法学院获得 法学学士学位、法学硕士学位和法学博士学位。自1997年7月至2004年9月，就职于北京大学 团委，分别任干部、宣传部部长、副书记；2004年9月至2014年4月，就职于中国保险监督管 理委员会，分别任党委组织部组织处副处级干部、党委组织部组织处副处长、党委组织部组 织处处长；2010年3月至2011年8月任中国保险监督管理委员会驻中华保险风险处置工作组成 员、广深工作组组长，中华财产保险股份公司党委委员、副总经理。2014年4月至2015年10 月任中国保险监督管理委员会青岛监管局党委委员、副局长；2015年10月至2018年9月任中 国保险监督管理委员会办公厅副巡视员；2016年8月至2018年9月任深圳市政府副秘书长（挂 职）；2018年9月至2019年2月任招商局金融集团有限公司党委委员、副总经理；2018年9月 至2022年9月任招商局金融事业群/平台党委委员、执行委员会执行委员（常务）；2022年9 月至2024年6月任招商局金融控股有限公司党委委员、副总经理、首席合规官；2024年6月至 今，任博时基金管理有限公司党委委员、纪委书记。   赵文武先生，中共党员，硕士。1991年10月至2009年4月，于合肥百货大楼股份有限公 司任职，历任董事会秘书、董事、总经理助理、副总经理；2009年4月至2010年6月，任合肥 百货大楼集团股份有限公司董事、副董事长、党委副书记、总经理；2010年6月至2015年2 月，任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理、党委副书记，同时兼任安徽国风集团有 限公司、安徽国风塑业股份有限公司党委书记、董事长；2015年2月至2018年2月，任合肥市 产业投资控股（集团）有限公司董事、党委副书记、总经理;2019年2月至2021年1月，任长 城国融投资管理有限公司董事、党委委员、副总经理；2021年1月至今，任中国长城资产管 理股份有限公司资产经营六部副总经理。   方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分 行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业 务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公 司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级 投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股权投资 基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整体运营。 基金管理有限公司董事。   姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任 中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃 海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、 香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司） 副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等 职。2002年8月至2008年7月，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。 会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011年11 月至2015年12月，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。 年9月至2015年12月，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。自2017年11月3 日起，任博时基金管理有限公司独立董事。   赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。赵如冰 先生历任葛洲坝水力发电厂工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989 年7月至1991年10月任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参 加了我国第一条直流输电工程的安装调试和运行。1991年10月至1995年12月任厂办公室主任 兼外事办公室主任。1995年12月至1999年12月，赵如冰先生任华能南方开发公司党组书记、 总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事 长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长。2000年1月至2004年7 月，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限 责任公司副董事长。2004年7月至2009年3月，赵如冰先生任华能房地产开发公司党组书记、 总经理。2009年12月至2016年8月, 赵如冰先生任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城 资产管理（深圳）公司董事长兼长城证券公司党委副书记。2016年8月至2020年3月, 赵如冰 先生任阳光资产管理股份有限公司副董事长；2016年8月至今,任西南证券、百隆东方独立董 事，2020年3月至今深圳市深粮控股股份有限公司独立董事。自2017年起，任博时基 金管理有限公司独立董事。   宋子洲先生，1960年生，中国保险资产管理业协会金融科技委员会主任委员。历任中国 人寿保险公司稽核部制度处处长、资金运用部财会监督处处长、资金运用中心副总经理，中 国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监、首席风险官、副总裁。从事保险资金投资 管理工作20余年，在保险资产管理公司的投资、运营、风险管理等方面积累了丰富的经验。 自2020年起，任博时基金管理有限公司独立董事。    张日忠先生，硕士，会计师、英国特许会计师。先后在中央财经大学获得学士学位、在 The University of   Westminster获得硕士学位。自1991年7月起加入招商局集团，先后 任招商局集团财务部文员，副主任、主任、总经理助理，招商局控股（英国）有限公司财务 总监，招商局集团财务部副总经理，招商局国际有限公司（招商局港口）财务总监、纪委书 记、副总经理、党委副书记，招商局投资发展有限公司总经理、党委书记，招商局资本管理 有限责任公司总经理、CEO、党委书记。2021年8月至2024年3月，任招商局投资发展有限公 司总经理、2024年3月至今任招商局检测技术控股有限公司党委书记。    蒋伟先生，硕士。2011年3月至2017年5月就职于中国长城资产管理公司，分别任办公室 外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017年5月至2020年7月就职于长城罗斯基金管 理有限公司任行政总监/执行董事。2020年7月至今任中国长城资产管理有限公司资产经营三 部副高级经理（处室负责人）。    赵兴利先生，硕士。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先 后任天津港贸易公司财务科科长、天津港（集团）公司委派货运公司会计主管、华夏人寿保 险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月至2020年6 月就职于天津港（集团）有限公司金融事业部副部长，天津港（集团）有限公司计财部副部 长。2020年6月至今任天津港（集团）有限公司专职董监事。自2013年3月起，任博时基金管 理有限公司监事。    严斌先生，硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。 现任博时基金管理有限公司财务部总经理。自2015年5月起，任博时基金管理有限公司监事。    黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责 任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理 公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、 社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、公 司总经理助理。现任公司首席资产配置官兼社保组合投资经理。自2016年起，担任 博时基金管理有限公司监事。    车宏原先生，工学硕士。1985年至1989年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。1989 年至1992年在清华大学计算机系学习，获得硕士学位。1992年至1995年深圳市天元金融电子 有限公司任技术部负责人，1995年至2000年在中国农业银行总行南方软件开发中心担任副总 工程师，2001年至2003年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003年至2014年在景 顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014年至2015年任中财国信（深圳）有限公司 总经理，2015年11月加入博时基金管理有限公司，任信息技术部总经理。2022年起 任董事总经理兼信息技术部总经理。2023年起任董事总经理兼信息技术部总经理、 人工智能实验室主任。2024年起任首席数字官（总经理助理级）兼人工智能实验室主 任。   江向阳先生，简历同上。   张东先生，简历同上。   吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中国 南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、招 商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023年加入博时基金管理有限公司，现任 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。   王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清 华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行 政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，主 管IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董事长、 博时资本管理有限公司董事。   孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基 金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博 时资本管理有限公司副董事长、博时财富基金销售有限公司董事。   杨振建先生，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作（期间借调中国证监会任 产品审核员）。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、 基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年-2021年7 月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年—至 今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年—至今)、博时 中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年—至今)、博时 裕富沪深300指数证券投资基金(2020年—至今)、博时中证500增强策略交易型开放 式指数证券投资基金(2023年—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数 证券投资基金(2023年—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资 基金(2023年—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 (2024年—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (2024年—至今)的基金经理。   公司首席资产配置官黄健斌先生。   公司投资决策委员会专职委员于善辉先生。   公司首席基金经理过钧先生。   公司首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏 先生。   权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。   行业研究部总经理魏立先生。   宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。   指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。   三、基金管理人的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监 管机构、司法机关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情 况除外； 益； 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 期限不低于法律法规规定的最低期限； 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 管人； 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 承担责任； 部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还 基金认购人；   四、基金管理人的承诺 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 采取有效措施，防止下列行为的发生：   （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 防止违反基金合同行为的发生； 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；   五、基金经理承诺 利益； 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；   六、基金管理人的内部控制制度   （1）全面性原则   公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。   （2）独立性原则   公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控 制工作进行稽核和检查。   （3）相互制约原则   公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系。   （4）定性和定量相结合原则   建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。   公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。   （2）风险管理委员会   作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。   （3）督察长   独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议。   （4）监察法律部   监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。   （5）风险管理部   风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。   （6）业务部门   风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。   （1）建立内控结构，完善内控制度   公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰 当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并 定期更新。   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制   建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同 部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。   （3）建立、健全岗位责任制   建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领 域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序   建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司 建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度作出决策。   （5）建立有效的内部监控系统   建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数量化的风险管理手段   采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能 地减少损失。   （7）提供足够的培训   制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在， 控制风险。          第四部分                   基金托管人   一、基金托管人情况   （一）基本情况   名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表人：张金良   成立时间：2004 年 09 月 17 日   组织形式：股份有限公司   注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   联系人：王小飞   联系电话：(021)6063 7103   （二）主要人员情况   中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理 财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。   （三）基金托管业务经营情况   作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2023 年年末，中 国建设银行已托管 1334 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金 融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限 责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优 秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最佳托管系统实施奖”、 以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球 金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳 QFI 托管 银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最佳基金托管银行”奖项。   二、基金托管人的内部控制制度   （一）内部控制目标   作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。   （二）内部控制组织结构   中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托 管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。   （三）内部控制制度及措施   资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。   三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   （一）监督方法   依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。   （二）监督流程 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 或举证，如有必要将及时报告中国证监会。       第五部分                  相关服务机构 一、基金份额销售机构 名称：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 C 座 6 层 609 电话：010-65187055 传真：010-65187032 联系人：韩明亮，亓慧 全国统一客服热线：95105568（免长途费） 本基金其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告及基金管理人网站。 二、登记机构 名称：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 C 座 301 法定代表人：江向阳 电话：（010）65171166 传真：（010）65187068 联系人：何京京 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话： 021- 51150298 传真： 021- 51150398 联系人：刘佳 经办律师：廖海、刘佳   四、审计基金财产的会计师事务所  本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务合伙人：毛鞍宁  联系电话：（010）58153000  传真电话：（010）85188298  经办注册会计师：蒋燕华、朱燕  联系人：朱燕  本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼  执行事务合伙人：李丹  联系电话：（021）23238888  传真：（021）23238800  联系人：薛竞  经办注册会计师：薛竞、叶尔甸           第六部分                基金的发售     基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定 募集本基金，并于2024年经中国证监会证监许可[2024]345文准予募集注册。     一、基金的名称     博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     二、基金的类别     ETF 联接基金     三、基金的运作方式     契约型开放式     四、基金的标的指数     中证国新央企现代能源指数     五、基金存续期限     不定期     六、基金发起资金的来源     基金发起资金来自于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管 理人员或基金经理等人员参与认购的资金等。     七、发起资金的认购金额和认购份额的锁定期     本基金为发起式基金。使用发起资金提供方资金认购基金的金额不少于 1000 万元人民 币（不含认购费用），且持有期限不少于 3 年，法律法规和监管机构另有规定的除外。     八、本基金与博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的联系与区 别     在投资方法和交易方式等方面，本基金与博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数 证券投资基金的联系与区别主要体现在以下几个方面：     联系：       追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 对象。     区别： 基金通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股等，直接跟踪复制标的指数的表现；而本基 金则是通过买卖目标 ETF 基金（包括在目标 ETF 的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回， 也包括在目标 ETF 的二级市场以现金直接买卖 ETF 份额），间接跟踪标的指数的表现。 采用股票篮子组合的方式进行基金份额的申购与赎回，而本基金的申购和赎回均采用现金方 式。 金在上海证券交易所挂牌交易；而本基金则不上市交易。 实时市场交易价格和每日基金份额净值；而本基金只揭示每日基金份额净值。 券投资基金通过指定场内申购赎回代理券商或场外销售机构办理基金的申购与赎回；而本基 金则通过银行等场外销售机构办理基金的申购与赎回。   九、本基金与博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金业绩表现的 差异   本基金的业绩表现与博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的业 绩表现可能会出现差异，差异产生的主要原因有以下几个方面： 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的业绩有差异。 于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金规模也可能不同，所以， 本基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于博时中证国新央企现代能源交易型开放式指 数证券投资基金。 易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，而博时中证国新央企现 代能源交易型开放式指数证券投资基金则是每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。   十、基金份额类别设置   本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。   在投资者认/申购时收取认/申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，但从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类 基金份额累计净值。   投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。   在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，基金管理人可增加、减少或调整基金份 额类别设置或者停止现有基金份额的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整等，并在调 整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持 有人大会。   十一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 及基金管理人网站。   符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资 者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。   十二、募集场所   投资人应当在基金管理人及其指定的基金销售机构办理基金发售业务的营业场所或按 基金销售机构提供的其他方式办理基金的认购。基金销售机构办理基金发售业务的地区、网 点的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告以及当地基金销售机构的公告。   基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并发布在基金管理人网站。   十三、基金份额发售面值、认购价格和认购费用   本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用。C 类基金份额不收取认购费用。   本基金各类基金份额的认购费率如下表所示：                 表 1：本基金各类基金份额认购费率结构    认购金额（M）            A 类份额认购费率       C 类份额认购费率      M＜100 万元             0.80%          0.00%       M≥300 万元               300 元/笔   基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管 理人相关公告。   （1）A 类基金份额认购份额的计算公式为：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购费用＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值   认购费用＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购费用   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额认购份额的计算公式为：   认购份额＝（认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差 产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资人投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利息为 30 元， 其对应的认购费率为 0.80%，则其可得到 A 类基金份额的认购份额为：   净认购金额＝300,000/（1+0.80%）＝297,619.05 元   认购费用＝300,000－297,619.05＝2,380.95 元   认购份额＝（297,619.05+30）/1.00＝297,649.05 份   即：投资人投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利息为 30 元，则 其可得到 297,649.05 份 A 类基金份额（含利息折份额部分）。   基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有 效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其 中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   十四、投资人对基金份额的认购 的基金份额发售公告。   本基金认购采取金额认购的方式。   （1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。   （2）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A 类基金份额的认购费按每笔该类基 金份额认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。   基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认 情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。   投资人 A 类基金份额或 C 类基金份额首次最低认购金额不低于 1.00 元（含认购费）， 追加认购单笔最低金额为 1.00 元（含认购费），详情请见销售机构公告。募集期间的单个 投资人的累计认购金额不受限制，法律法规另有规定除外。   十五、募集规模上限   本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公 告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。       第七部分                  基金合同的生效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金额不少于 下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。   基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。   二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式   如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 利息； 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金 将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不 得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。若届时的法律法规或中国证监会规定 发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或 中国证监会规定执行。   本基金在基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。      第八部分                   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或基金管理人网站列明。   基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的开放日及时间   基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎 回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。   基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价 格。   三、申购与赎回的原则 基准进行计算； 法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。   遇目标 ETF 的投资市场休市、目标 ETF 暂停交易或赎回、目标 ETF 延迟支付赎回对价或 延迟交收、交易所或登记机构的交易结算规则发生较大变化、本基金交易所或交易市场数据 传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投 资者应及时查询。 调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   五、申购和赎回的数量限制 元（含申购费），各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和单笔追 加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 致单个交易账户的 A 类基金份额或 C 类基金份额余额少于 1.00 份时，该类别基金份额余额 部分必须一同赎回。 资者单个交易账户持有的基金份额余额不足 1.00 份，将不受此限制，但投资者在提交赎回 申请时须全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调整单笔赎回 申请限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   六、申购费用和赎回费用 本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，用于本基金的市场推广、销 售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金各类基金份额的申购费率如 下表所示：     申购金额（M）         A 类份额申购费率       C 类份额申购费率      M＜100 万元           1.00%                0.00%      M≥300 万元          300 元/笔   基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管 理人相关公告。   本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体 如下表所示：    持有基金份额期限（N） A 类基金份额的赎回费率      C 类基金份额的赎回费率          N＜7 日        1.50%          1.50%   本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。本基金对持续持有期在 7 日以内的投资人收取的赎回费，全额计入基金资产。 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开 展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。    七、申购份额与赎回金额的计算    （1）A 类基金份额    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购费用＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购费用＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购费用    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。    （2）C 类基金份额    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。    例 1：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，某投资人本次通过申购本基金 A 类基 金份额 10 万元，对应的本次申购费率为 1.00%，该投资人可得到的 A 类基金份额为：    净申购金额＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90 元    申购费用＝100,000－99,009.90=990.10 元    申购份额＝99,009.90/1.0160＝97,450.69 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为   例 2：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购当日本基金 C 类基金 份额净值为 1.0600 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额＝100,000/1.0600＝94,339.62 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额 净值为 1.0600 元，则其可得到 94,339.62 份 C 类基金份额。   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回费用=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回费用   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例 3：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份，持有时间为 1 年，对应的赎回费率为   赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回费用=12,500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即：投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份，持有时间为 1 年，假设赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。 净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净 值在当天收市后计算，并按基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延 迟计算或公告。   八、申购和赎回的登记   投资人申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手续，投 资人自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资人赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。   基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质 影响投资人的合法权益，并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 公告。   九、拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 申购申请。 值或无法进行证券交易。 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 金管理人应当暂停接受基金申购申请。 单笔申购金额上限。 售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。   发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。   十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 值或无法进行证券交易。 停接受投资人的赎回申请。 金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。   发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关 条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在 暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。   十一、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日 基金总份额 10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请， 将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优 先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止）；对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额 10％的部分， 基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份 额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定 媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 各类基金份额净值。   十三、基金转换   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。   十六、定期定额投资计划   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配与支付。法律法规另有规定的除外。   如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。   十八、基金份额的转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响， 基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所以外 的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金 管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的 业务规则办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定或相关公告。         第九部分                基金的投资   一、投资目标   通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证国新央企现代能源指数的表现，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于目标 ETF、标的指数即中证国新央企现代能源指数成份股和备选成份 股票（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上 市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、 可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。   本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资 产的 80%；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。   三、投资策略   本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参 与目标 ETF 的投资管理。   为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF，且不低 于非现金基金资产的 80%。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、 依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、 股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的 指数。   在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均 跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。   （1）投资组合的构建   基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建 仓期内将股票组合换购成目标 ETF，也可部分在二级市场买入目标 ETF，使本基金投资于目 标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。   （2）投资组合的投资方式   本基金投资目标 ETF 的两种方式如下： 法律文件（如申购赎回清单）的约定以其他方式申赎目标 ETF。 金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下， 为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过 二级市场交易买卖目标 ETF。   当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整， 无需召开基金份额持有人大会。   在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，灵 活选用上述方式进行目标 ETF 的买卖。   本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此 对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进 行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。   本基金将根据本基金的投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托 凭证的投资。   本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券 投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。   本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券 投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守 法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。   在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债 券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对 盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可 转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。   可交换债在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司（以下简称“目标公 司”）的股票。可交换债同样兼具股票和债券的特性。其中，债券特性与可转换债券相同， 指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及 目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债的纯债价值和目标公司的股票价值 进行研究分析，综合开展投资决策。   （1）股指期货、国债期货交易策略   本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期 货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与国债期货的交易，改善组合的风险收益特性。   （2）股票期权投资策略   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结 合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权 交易的投资时机和投资比例。   本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况 等因素，合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务 法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。   今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。    四、投资禁止行为与限制    （1）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金 基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；    （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；    （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％；    （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （9）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应遵循下列限制： 的 10%； 值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%； 一交易日基金资产净值的 20%； 符合基金合同关于股票投资比例的有关规定； 的 15%； 总市值的 30%； 一交易日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；   （10）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列规定： 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； 权价乘以合约乘数计算；   （11）本基金参与转融通证券出借交易的，需遵守下列规定： 券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；   （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、 目标 ETF 暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份 股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基金管理人应当 在 20 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，则本基金投资不再 受相关限制。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖除目标 ETF 外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。   五、标的指数   中证国新央企现代能源指数   六、业绩比较基准   本基金的标的指数为中证国新央企现代能源指数。   本基金的业绩比较基准为：中证国新央企现代能源指数收益率×95%+银行活期存款税后 利率×5%   未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出 等情形，除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有规定除外，基金管理人应当自该情 形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进 行表决。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。   七、风险收益特征   本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及 标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。   同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证国新央企现代能源指数，其预期 风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。   八、目标 ETF 发生相关变更情形时的处理   除标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指 数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等原因外， 目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基金变 更为直接投资标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本基金管理人已 有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资人合法权益的原则，履行适 当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。 的除外）；   若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于 该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基 金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决，目标 ETF 基金份额持 有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的 指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。   九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 持有人的利益； 不当利益。   十、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。        第十部分                基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金 应收款项及其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管人或基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   四、基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。       第十一部分                 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所拥有的目标 ETF 基金份额、股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、国债期 货合约、股指期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。   三、估值原则   基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。   （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可观察输入值。   （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。   四、估值方法 的，以最近工作日的基金份额净值估值。 其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券 价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格。 机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间 选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价。回售登记期 截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。 券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日 收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。 适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。   （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价 估值。 确保估值的公允性。 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具盖章的书 面说明后，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。   五、估值程序 份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计 入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 的，从其规定。   基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核， 并按规定公告。 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。   六、估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基 金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 时； 基金管理人应当暂停估值；      八、基金净值的确认   基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 按规定对基金净值予以公布。      九、特殊情形的处理 金资产估值错误处理。 构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。      十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。       第十二部分                基金的收益与分配   一、基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则   本基金收益分配应遵循下列原则： 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金 份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；   在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人 经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及 时公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。   四、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》 执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。       第十三部分                  基金的费用与税收   一、基金费用的种类 除外； 讼费； 等）；   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×年管理费率÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理 费。   前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金 额为负时以零计。   基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金 托管人协商解决。   基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管 费。   前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金 额为负时以零计。   基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金 托管人协商解决。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服 务费的计算方法如下：   H=E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金 管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联 系基金托管人协商解决。   上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。       第十四部分                   基金的会计与审计   一、基金会计政策 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 照有关规定编制基金会计报表； 确认。   二、基金的年度审计 规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按规定在规定媒介公告。         第十五部分              基金的信息披露   一、基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性 风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、 登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   五、公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律 文件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文件。 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议 登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   （三）《基金合同》生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金 合同》生效公告。   基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人固有资金、基金管理人高级管理 人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。   基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价格   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。   （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告 应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并将中期报告 登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。   基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金及基金 管理人股东、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员持有基金的份额、期限及期间的变 动情况。   如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资人的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。   （七）临时报告   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书，并登载在规定报 刊和规定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： 管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过 30%； 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，中国证监会另有规定的除外； 发生变更； 现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的； 影响的其他事项或中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。   （九）基金份额持有人大会决议   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   （十）清算报告   基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。   （十一）投资国债期货的信息披露   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分 揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。   （十二）投资股指期货的信息披露   基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。   （十三）投资资产支持证券的信息披露   基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报 告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。   （十四）投资股票期权的信息披露   本基金投资股票期权的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和招募说明书（更新）等文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标等。   （十五）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露   本基金参与融资和转融通证券出借交易的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年 度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与 转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。   （十六）投资目标 ETF 的信息披露   本基金在招募说明书（更新）及定期报告等文件中应当设立专门章节披露所持目标 ETF 以下情况，并揭示相关风险： 说明书（更新）中应当列明计算方法并举例说明； 金合同以及召开基金份额持有人大会等；   （十七）实施侧袋机制期间的信息披露   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。   （十八）中国证监会规定的其他信息   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并 向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   七、信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或延迟信息披露的情形          第十六部分              侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不 确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理人在相关公告中规定。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回 款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交 的申购申请。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金代 码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识S+侧袋账 户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有 侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的M标识。   启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。   侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。   （三）基金的投资及业绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为 基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说明，避免引 起投资者误解。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基 金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企 业会计准则》的相关要求。   （五）基金的费用   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规或监管机构对于侧袋账户 资产托管费的收取另有规定的，以法律法规或监管机构最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方 可列支。   （六）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。   （七）基金的信息披露   侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户 相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： （1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； （2）侧袋账户的初始资产、初始负债； （3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； （4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资 产状况相关的信息； （5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或 净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的 承诺； （6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。   基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有 人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均将按规定及时发布临时公告。   （八）特定资产处置清算   基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方 式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金 管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。   （九）侧袋的审计   基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：   基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。   基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。   会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计 核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。   三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法 规修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规针对侧袋机制的内容有进一步规定 的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份 额持有人大会审议。            第十七部分            风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。   （3）利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 在利率上升时，基金持有的债券价格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。   （4）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀 的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。   （5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基 金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将 对基金的净值增长率产生影响。   （6）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债 券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。   （7）债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的 风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失 的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由 于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在 进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进 行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净 值造成损失的可能性也就越大。   基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或基金 管理人内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程 中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；   （2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为 因素而可能导致的损失；   （3）技术风险：是指基金管理人管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。   在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位 调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。   （1）基金申购、赎回安排   本基金在巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均明确了管理机制，在接受申购申 请对存量客户利益构成潜在重大不利影响，以及市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发 生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人在保障投资者合法权益的前提下可按照法 律法规及基金合同的规定，审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性风险管理工具作为 辅助措施，全面应对流动性风险。   （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证国新央企现代能源指数成份股和备选成份 股票（含存托凭证），可能会少量投资于非成份股（含存托凭证）、债券、资产支持证券、 国债期货、股指期货、股票期权及货币市场工具等，本基金拟投资市场、行业及资产的流动 性良好，因此本基金投资组合资产变现能力较强。当遇到极端市场情况时，基金管理人会按 照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权 益。综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。   （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人 在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取 延期办理赎回申请的措施。   （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定 价机制、收取短期赎回费和实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类 流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对 风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类 流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理 人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。   （5）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有 不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此 面临损失。   指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。   二、本基金特有的风险 体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投 资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。   本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的 绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可 能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。      标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：      （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。      （2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股 以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取延缓支付赎回款项或者采取暂 停赎回的措施，投资者将面临无法按时获得赎回款项或者无法赎回全部或部分基金份额的风 险。      标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基 金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。   由于主要投资于目标 ETF，所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险与操作风险、目 标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 的技术风险等风险。   流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期 货市场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投资者 容易遇到无法成交、平仓出局的局面。   价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期 权卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵 消部分损失。   操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股 票期权作为一种衍生品，虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损失。   资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础 资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实 体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流 与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。   本基金可参与股指期货交易，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：   （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。   （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。   本基金的一部分资产将可能参与国债期货交易，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉 及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、 由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、 由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风 险等。   （1）流动性风险   出借人在出借证券后，除与借入人协商一致可提前了结的科创板约定申报外，其他情形 无法在合约到期前提前收回出借证券。当委托人拟赎回安排与投资人策略安排之间存在期限 偏离，或当市场变化导致投资人员策略显著调整与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由 于出借证券无法及时收回并变现而导致的流动性风险。   （2）交易对手违约风险   存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和借券费用 不能支付等交易对手违约风险。   （3）市场风险   转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或展期日）费率和实际出借天数计 算，因此可能面临证券市值波动、费率变动而导致的市场风险。   （4）提前或延迟了结风险   证券出借期间，如发生标的证券范围调整、标的证券暂停交易、标的证券对应的上市公 司被以终止上市为目的进行收购、终止上市等情况，可能面临合约提前了结或延迟了结的风 险。   （5）跟踪误差风险   对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市场大幅波动时，存在由于转融通出借证券无 法提前了结并变现，单一股票占比被动上升而导致组合跟踪误差扩大的风险。   （6）杠杆效应放大风险   投资者通过融资及转融通证券出借业务可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利 润，这必然也放大了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价 格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断 失误或操作不当，会加大亏损。   （7）担保能力及限制交易风险   单只或全部证券被暂停融资及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消融资及转 融通证券出借业务资格等，这些影响可能给投资者造成经济损失。此外，投资者也可能面临 由于自身维持担保比例低于融资及转融通证券出借业务合同约定的担保要求，且未能及时补 充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而造成经济损失。   （8）强制平仓风险   投资者在从事融资及转融通证券出借业务期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或 上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物 时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给投资者造成经济损失。   （9）操作风险   融资和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、交易等环节，可能面临由于操作人员 操作失误、系统不完善等原因引发的操作风险。   （10）法律合规风险   在融资和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价格波动导致组合合规指标超标且 无法进行调整的风险，以及在业务开展过程中发生操纵价格、利益输送等法律合规风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证 发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有 权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特 殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭 证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已 在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内 外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   本基金是发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值 低于两亿元的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额 持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。若届时的法律 法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照 届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。   本基金在基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。   因此本基金有面临自动清算的风险。   三、其他风险   四、声明 金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 第十八部分                基金合同的变更、终止和基金财                      产的清算   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程序 后变更并公告。 效后按规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的；   三、基金财产的清算 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低 期限。       第十九部分                 基金合同的内容摘要      一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   （一）基金管理人的权利与义务   （1）依法募集资金；   （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有人大会；   （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；   （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；   （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资或参与转融通证券 出借业务；   （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；   （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 定期定额投资和非交易过户等业务规则；   （17）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；   （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因 监管机构、司法机关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的 情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；   （24）基金在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人；   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管人的权利与义务   （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定 安全保管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》、 《托管协议》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货交易资金清算；   （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；   （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；   （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规 定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规规定的最低期限；   （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，并通知基金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有人   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当 事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。   除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法 权益。 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席本基金或目标 ETF 的基金份额持有人大会，对本基金或目 标 ETF 的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年，法律法规或监管机构另有规定 的除外；   （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额 持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。   本基金份额持有人大会不设日常机构。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：   （1）终止《基金合同》；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式；   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目标、范围或策略；   （9）变更基金份额持有人大会程序；   （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；   （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会；   （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；   （13）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有 人大会；   （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会：   （1）调低销售服务费；   （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （3）调整本基金的申购费率或变更收费方式，调整基金份额类别设置、对基金份额分 类办法及规则进行调整；   （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；   （6）在法律法规和中国证监会允许范围内，基金管理人、登记机构、基金销售机构调 整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；   （7）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；   （8）标的指数更名或调整指数编制方法，相应变更标的指数及业绩比较基准的；   （9）由于目标 ETF 交易方式重大变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、 范围或策略；   （10）由于目标 ETF 终止上市或基金合同终止而变更为直接投资该标的指数的指数基金；   （11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。   （二）会议召集人及召集方式 集。 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点；   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   （四）基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程：   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、                          《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；   （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用 书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召 集人确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金 管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后   （六）表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或本基金合同另 有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。   （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）生效与公告   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内同一类别的每份基金 份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本 节没有规定的适用上文相关约定。   （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监管规定修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容 进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。   （十一）鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的 本基金份额出席或者委派代表出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享 有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日，本基 金持有目标 ETF 份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算 结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以 本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。   本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 的基金份 额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基 金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 的基金份额持有人大会的，由本基金 基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 的基金份额持有人大会。   三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程 序后变更并公告。 效后按规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的；   （三）基金财产的清算 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低 期限。   四、争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商、调解未能解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际 经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对各方当事人均有约束力。除裁决另有规定的，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人的职责，各 自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。   本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和 台湾地区法律）管辖。   五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。   第二十部分                      基金托管协议的内容摘要   一、托管协议当事人 （一）基金管理人   名称：博时基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层   邮政编码：518046   法定代表人：江向阳   成立日期：1998 年 7 月 13 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号   组织形式：有限责任公司   注册资本：2.5 亿元人民币   存续期间：持续经营   经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 （二）基金托管人   名称：中国建设银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表人：张金良   成立日期：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应 按照基金托管人要求的格式，将拟投资的标的证券库中各投资品种的具体范围提供给基金托 管人，基金管理人可以根据实际情况的变化，对各标的投资品种的具体范围予以更新和调整 并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金实际投资是否符合《基金合同》 关于证券选择标准的约定进行监督。   本基金主要投资于目标 ETF、标的指数即中证国新央企现代能源指数成份股和备选成份 股票（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上 市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、 可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。   本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资 产的 80%；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。   （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：   基金投资组合比例限制：   （1）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金 基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；    （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；    （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％；    （6）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （9）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应遵循下列限制： 的 10%； 值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%； 一交易日基金资产净值的 20%； 的 15%； 总市值的 30%； 一交易日基金资产净值的 30%；   （10）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列规定： 权价乘以合约乘数计算；   （11）本基金参与转融通证券出借交易的，需遵守下列规定： 券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；   （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（11）、（12）情形之外，因证券/期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情 形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基金管理人应当在 20 个交 易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，则本基金投资不再 受相关限制。   （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十 五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定，如适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。   （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。   （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资 流通受限证券进行监督。   基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险。 网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其 他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的 落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记 存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管 直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。   本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金，若有最新监管政策根据最新政 策进行。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金 流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。   基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有 效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，由基金管理人 承担。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金 管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调 整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：   （1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。   （2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。   （3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。   本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调 整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。   （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限 期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知 后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举 证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托 管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。   （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复 并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金 合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。   （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的相 应损失由基金管理人承担。   （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠 基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行 有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。   （十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后， 可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。   基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息披露等方面进行监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基 金合同的约定执行。   三、基金管理人对基金托管人的业务核查   （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产 净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投 资运作等行为。   （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托 管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理 人并改正。   （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠 基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效 监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 财产的完整与独立。 行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何 资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、 开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。 并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基 金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，基金 托管人对此不承担任何责任。   （二）基金募集期间及募集资金的验资 募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 认购的基金份额持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告需对发 起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册会计师签字方为有效。 退款等事宜，基金托管人应予以必要的协助与配合。   （三）基金银行账户的开立和管理 人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 产的支付。 划转，在确保后续不再发生款项进出后的 10 个工作日内向基金托管人发出销户申请。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 证券账户。 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 由基金管理人负责。   证券账户开户费由基金管理人先行垫付，待本基金启始运营后,基金管理人可向基金托 管人发送划款指令，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》 执行。 基金托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，另一 方应予以配合。 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记 结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签 订全国银行间债券市场债券回购主协议。   （六）其他账户的开立和管理 的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托 管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使 用并管理。   （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管   基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基 金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心 的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构 实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。   （八）与基金财产有关的重大合同的保管   与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定 外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金 托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方 同意的其他方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人 处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 20 年，法律法规或监管部门另有规定的除 外。      对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同传真件或复印 件并加盖公章，未经双方协商一致，合同原件不得转移。      五、基金资产净值计算、估值和会计核算   （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核， 并按规定公告。 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果 发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。   （二）基金资产的估值   基金所拥有的目标 ETF 基金份额、股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、国债 期货合约、股指期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   （1）本基金持有的目标 ETF 基金份额以其当日基金份额净值估值，当日无基金份额净 值的，以最近工作日的基金份额净值估值。   （2）交易所上市或挂牌转让的有价证券（包括股票等，基金合同另有约定的除外）， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格。   （3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间 选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价。回售登记期 截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。   （5）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的 债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值 日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况 下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。   （7）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价 估值。 确保估值的公允性。 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具盖章的书 面说明后，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。   基金管理人或基金托管人按估值方法的第（14）项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构及登记结算公司等机构发 送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。   （三）基金份额净值错误的处理方式 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中 国证监会备案。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和 基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追 偿。 理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：   ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ②若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托 管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且给基金份额持 有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基 金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责 任。   ③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核 对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形，以基金管理人的计 算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。   （四）基金会计制度   按国家有关部门规定的会计制度执行。   （五）基金账册的建立   基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金 管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。   （六）基金财务报表与报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。   基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。   基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日 起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报 告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计 报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效 不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。   基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核 过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整， 调整以国家有关规定为准。   基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。   六、基金份额持有人名册的保管   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分 别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 20 年，法律法规或监管部门另有规定的除外。 如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。   在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托 管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所 保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。   七、争议解决方式   因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不 能解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人 均有约束力。除裁决另有规定的，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区法律）管辖并按其解释。   八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算   （一）托管协议的变更程序   本协议双方当事人经协商一致并履行适当程序后，可以对协议进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。   （二）托管协议终止的情形   （三）基金财产的清算 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小 组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低 期限。      第二十一部分                     基金份额持有人服务   对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金管理人承诺为 基金份额持有人提供一系列的服务，根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或 变更服务项目，主要服务内容如下：   一、基金份额持有人交易资料的寄送服务   基金合同生效后，每次交易结束后，投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询和打印交易确认单，或在T+1个工作日后通过博时一线 通电话、博时网站查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄送交易确认单。   每月结束后，基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。   投资者可以登录基金管理人网站（http://www.bosera.com）自助订阅；或发送“订阅 电子对账单”邮件到客服邮箱service@bosera.com；也可直接拨打博时一线通95105568（免 长途话费）订阅。   由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延误等原因有可能造 成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本 基金管理人网站，或拨打博时一线通客服电话查询、核对、变更您的预留联系方式。   二、网上理财服务   通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务：   投资者可登录基金管理人网站网上交易系统，与基金管理人达成电子交易的相关协议， 接受基金管理人有关服务条款并办理相关手续后，即可自助开户并进行网上交易，如基金认 /申购、定投、转换、赎回、赎回转申购及分红方式变更等。具体业务办理情况及业务规则 请登录基金管理人网站查询。   投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息，同时可 以修改基金账户信息等基本资料。   投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、 基金管理人最新动态、热点问题等。   投资者可以通过基金管理人网站首页“在线客服”功能进行在线咨询。也可以在“您问 我答”栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。      三、短信服务   基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。      四、电子邮件服务   基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。      五、手机理财服务   投资者通过手机博时移动版直销网上交易系统（http://m.bosera.com）和博时App版直 销网上交易系统，可以使用基金理财所需的基金交易、理财查询、账户管理、信息资讯等功 能和服务。      六、信息订阅服务   投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的申请，基金管理人将以电子 邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息。      七、电话理财服务   投资者拨打博时一线通：95105568（免长途话费）可享有投资理财交易的一站式综合服 务： 自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行直销交易、密码修改、传真索 取等操作。 金的赎回、变更分红方式、撤单等直销交易业务。 订制、账户诊断等服务。      八、基金管理人联系方式   基金管理人网址：www.bosera.com   电子信箱：service@bosera.com   博时一线通客服电话：95105568（免长途话费）      九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管 理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。      第二十二部分              其他应披露事项  本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方 按有关法律法规协商解决。 第二十三部分             招募说明书存放及其查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所，投资人可在办 公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本 为准。   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。        第二十四部分             备查文件  以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。  （一）中国证监会准予博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金注册的文件  （二）《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基 金合同》  （三）《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托 管协议》  （四）基金管理人业务资格批件、营业执照  （五）基金托管人业务资格批件、营业执照  （六）法律意见书  （七）中国证监会要求的其他文件  查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                            博时基金管理有限公司